デリバティブ偏愛家の日記

弱小投資家の相場備忘録

2017/9/14 前日の相場概況

相場概況

日本株

 前日夜間に為替が下げた訳でもないが、微妙に落ちて寄り付き。東京時間はほぼ動かず。NY時間入ってから為替と共にスルスル上昇。スピード調整か。

 

日本国債

 ここ数日は夜間はジリジリ下げ、東京時間は多少バタつく、という印象。後場寄りで跳ねたのが謎?

 

米国株

 最高値圏でウロウロしている。指標はあったがそれ程インパクトは無かった模様。

 

米国債

早朝 5:00くらいに底を打って反発する謎の動き。値幅こそ小さいものの、妙な時間に動くのは困る…

 

為替

 NY時間からドルインデックスが大きく上昇。クロス円はそれ程上がっていないので、ドル主導の動き。USDJPY 1M ATM IVは上昇して9.5%。北朝鮮建国記念日後に短期でGamma Shortしなくて良かった…SAXOのFX Optionを見る感じではFOMC前日で満期を迎えるUSDJPY ATM IVが9.7%、FOMCを跨ぐ9/27満期の方は10.5%で流石に多少の動きは織り込んでいる模様。

 

商品

 原油はロンドン時間から積極的に動き始めていた。いまいちNY時間前の動き出すタイミングが掴みにくい。一応17:30にUKの失業率等が出ていたが…

 

雑記

 CMEの為替オプションの建玉データが面白い。一点厄介なのは全部USD基準なので、"USDJPY"ではなく"JPYUSD"。普段我々が考えるUSDJPY Call=JPYUSD Putとなる。気になる点としてはJPYUSD=0.00935(USDJPYで約107円)付近でCallの建玉が大きい。まあレンジの下限だから増えるよね、という感じか。

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