デリバティブ偏愛家の日記

弱小投資家の相場備忘録

市場の分析

NT倍率の考察

最近日銀のETF買い入れに関する市場の動揺で、NT倍率が大きく動いたので分析してみました。 NT倍率の長期推移 大まかに見ると日経平均に近い動きですが、2005年~リーマンショックまでは大してNT倍率は動かず、逆にリーマン後アベノミクス開始まではNT倍率だ…

その後BTC先物はどうなったのか…?

デリバ亡者です。完全に忘れてましたが、そう言えばBTC先物がCMEとCBOEに上場してから半年弱くらい経過しましたね。その後どうなったのか調べました。 ブーム終了か? まず先に、巷でもたまに見かける、「Bitcoin」というワードでのGoogle検索数と価格推移を…

SQ前ってそこまで荒れるのか?検証してみた

今年も最初のメジャーSQが終わった。ニュース等で「SQ前は荒い値動きに注意」といった話を見聞きすることがあるかと思うが、実際どの程度荒れるのか過去データで検証した。 対象データ 銘柄:日経平均先物ラージ 期間:2007年~2017年(若干古いのはご容赦願…

日経は割安なのか?先進国株価指数の年初来パフォーマンス比較2017秋

寒いですね。デリバ亡者です。 こういう分析は年末にやれ、という話であるが、衆院選に向けて株売り+円売りというポジションを組むか組まないか模索していた際に、日経が他の先進国株価指数対比でどのような水準にいるのか知りたくて分析した結果である。本…