デリバティブ偏愛家の日記

弱小投資家の相場備忘録

ブログの引っ越しとtwitter開始のお知らせ

軽いノリで始めた当ブログですが、技術的な問題等ではてなブログから独自ドメインのブログに移行することにしました。まだ移行先は作成中なので、ある程度完成したらここにURLを記載しておきます。過去の記事に関しては、相場概況のような一過性のものは残し…

NT倍率の考察

最近日銀のETF買い入れに関する市場の動揺で、NT倍率が大きく動いたので分析してみました。 NT倍率の長期推移 大まかに見ると日経平均に近い動きですが、2005年~リーマンショックまでは大してNT倍率は動かず、逆にリーマン後アベノミクス開始まではNT倍率だ…

2018/7 第4週 米金利分析

米債よりは円債の動きが気になった週。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は前回記事を投稿した時の基準日(7/20)の水準。 久々に長期が上昇し、一転スティープニングに。

2018/7 第3週 米金利分析

トランプ発言の方がNFPより動く今日この頃。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は前回記事を投稿した時の基準日(7/13)の水準。 久々に長期が上昇し、一転スティープニングに。

2018/7 第2週 米金利分析

初夏のフラットニング祭。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は前回記事を投稿した時の基準日(6/29)の水準。 水準で見ると大きな変化は無いように見えるが、短期だけ上昇しているのでスプレッドに動きが。

クソ真面目にバイナリーオプションに取り組む 第1回

どうも、デリバ亡者です。 完全に個人的な感想ですけど、怪しい情報商材屋以外でバイナリーオプションをやっている人を全然見かけないんですが、業界としてどうなってるんでしょう…誰のための自主規制だったのか… ということで今回は真面目に金融工学等を用…

Excel関数でバイナリーオプションの理論価格とGreeksを算出する方法 & IVの逆算方法

はじめに バイナリーオプションに関する金融工学の側面からの分析等は以下の記事を参照下さい。当記事はそのオマケです。 クソ真面目にバイナリーオプションに取り組む 第1回 – デリバティブ偏愛家の日記 理論価格とGreeksを算出 VBAでExcelの関数を自作し…

2018/7 第1週 米金利分析

今週は米国祝日を挟んだので4営業日分しかないです。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は前回記事を投稿した時の基準日(6/29)の水準。 NFP終えたものの、金利水準は大きな変化無し。

2018/6 第5週 米金利分析

2018も半分終わりましたが。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は前回記事を投稿した時の基準日(6/22)の水準。 変化が無い。

2018/6 第4週 米金利分析

サボり癖が付くと復帰が大変… 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は前回記事を投稿した時の基準日(5/25)の水準。 一ヶ月前とはあまり変わらない水準に。

銀行の運用部門のお仕事 第4話「何かと入り用な公家には金利スワップを」

かなり間が開いてしまったが、銀行で取り扱うデリバティブについて書いていこうと思う。前回は具体的な一日の流れについて触れたので、興味のある方は是非。 plnjpy.hatenablog.com ただ、もう筆者の名前から分かるようにデリバについて書き始めるととんでも…

2018/5 第4週 米金利分析

データは25日引け値まで。前回からスワップスプレッドの分析を追加した。詳細は前回の記事を参照されたい。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は前回記事を投稿した時の基準日(5/18)の水準。 今週は長期を中心に反落となった。

2018/5 第3週 米金利分析

データは18日引け値まで。今週からスワップスプレッドの分析を追加した。詳細は後述。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は前回記事を投稿した時の基準日(5/11)の水準。 全体に金利上昇。

その後BTC先物はどうなったのか…?

デリバ亡者です。完全に忘れてましたが、そう言えばBTC先物がCMEとCBOEに上場してから半年弱くらい経過しましたね。その後どうなったのか調べました。 ブーム終了か? まず先に、巷でもたまに見かける、「Bitcoin」というワードでのGoogle検索数と価格推移を…

2018/5 第2週 米金利分析

データは11日引け値まで。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は前回記事を投稿した日(4/27)の水準。 短期中心に僅かに上昇。

2018/4 第4週 米金利分析

日本は連休ムードだけれど。データは27日引け値まで。また、一部データやグラフの見直しをしてみた。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は前回記事を投稿した日(4/23)の水準。 10Yは一時3%超え。

2018/4 第3週 日経IV分析

もうサボり癖について触れない。 データは24日引け値まで。 カーブ変化 OTMのIVをDelta毎に集計。5PはDeltaが5%となるPut、25CはDeltaが25%となるCall。つまり右に行く程高いストライクとなる。 米株は再度崩れてきたが、米金利上昇→USDJPY上昇で日経は多少…

2018/4 第3週 米金利分析

サボってたら10Y3%行きそうになってた(汗 データは4/23引け値まで。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は約1ヶ月前の水準。 10Yは一時2.99%まで上昇。

システムトレードにおいて気を付けていること

デリバ亡者です。私、名前こそデリバティブ全推しですが、取引手法としてはシステムトレードがほとんどです。最近は細々とした分析ばかり投稿していますが(しかも週次と言っておきながら隔週くらいで)、たまには自戒も込めて普段念頭に入れていることを記…

2018/4 第1週 日経IV分析

全然更新間隔が週次でない件。 カーブ変化 OTMのIVをDelta毎に集計。5PはDeltaが5%となるPut、25CはDeltaが25%となるCall。つまり右に行く程高いストライクとなる。 米中の貿易摩擦激化で再度IV上昇。

2018/4 第1週 米金利分析

最近肝心の米債をトレードしていないが… 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は約1ヶ月前の水準。 長期中心にやや低下傾向。

2018/3 第4週 米金利分析

しれっと3週目がスルーされている件に触れてはいけない。データは23日まで。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は約1ヶ月前の水準。 一か月前比で、長期中心に低下。

2018/3 第2週 日経IV分析

週次で日経IVの分析をすることにしてみた。データの取得元や細かい計算の話はこちらに書いてあるので参照いただきたい。 plnjpy.hatenablog.com カーブ変化 OTMのIVをDelta毎に集計。5PはDeltaが5%となるPut、25CはDeltaが25%となるCall。つまり右に行く程高…

2018/3 第2週 米金利分析

珍しくきちんと継続して更新できている。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は約1ヶ月前の水準。 10Y 3%届かず。

SQ前ってそこまで荒れるのか?検証してみた

今年も最初のメジャーSQが終わった。ニュース等で「SQ前は荒い値動きに注意」といった話を見聞きすることがあるかと思うが、実際どの程度荒れるのか過去データで検証した。 対象データ 銘柄:日経平均先物ラージ 期間:2007年~2017年(若干古いのはご容赦願…

日経オプションのIV分析始めました

東証の公表している日経オプション関連のデータがかなり溜まってきたので、分析するスプレッドシートを作ってみた。これも米金利同様に週次辺りで記事にしてみようか検討中。 データ取得元 基本的に使っているのはこのデータ。 www.jpx.co.jp ただ、これだと…

原油ETFを比較してみる

最近色々とETFの分析をしてみているので、まとめも兼ねて書いておく。 東証上場原油関連ETF概要 出来高は三段階評価。黒い星の数で多い程出来高も多い。 WTI原油価格連動型上場投信(1671) Yahooファイナンスリンク:WTI原油価格連動型上場投信【1671】:ET…

2018/3 第1週 米金利分析

最近これしか更新してない… 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は約1ヶ月前の水準。 10Y 3%届かず。

2018/2 第3週 米金利分析

今回からCBOEが発表している米10Y先物のVIX指数であるTYVIXも分析の対象に追加しました。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は約1ヶ月前の水準。 10Y 3%が視野に入ってきた。

【久々の更新】2018/2 第2週 米金利分析

…年始初投稿です。直近のダウ大幅下落で爆死→退場等ではなく、単純にサボりです。怠慢です。 流石に放置した期間が長かったこともあり、金利も大きく動きました。データは2/12引け値までです。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日…