デリバティブ偏愛家の日記

弱小投資家の相場備忘録

銀行の運用部門のお仕事 第4話「何かと入り用な公家には金利スワップを」

かなり間が開いてしまったが、銀行で取り扱うデリバティブについて書いていこうと思う。前回は具体的な一日の流れについて触れたので、興味のある方は是非。 plnjpy.hatenablog.com ただ、もう筆者の名前から分かるようにデリバについて書き始めるととんでも…

2018/5 第4週 米金利分析

データは25日引け値まで。前回からスワップスプレッドの分析を追加した。詳細は前回の記事を参照されたい。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は前回記事を投稿した時の基準日(5/18)の水準。 今週は長期を中心に反落となった。

2018/5 第3週 米金利分析

データは18日引け値まで。今週からスワップスプレッドの分析を追加した。詳細は後述。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は前回記事を投稿した時の基準日(5/11)の水準。 全体に金利上昇。

その後BTC先物はどうなったのか…?

デリバ亡者です。完全に忘れてましたが、そう言えばBTC先物がCMEとCBOEに上場してから半年弱くらい経過しましたね。その後どうなったのか調べました。 ブーム終了か? まず先に、巷でもたまに見かける、「Bitcoin」というワードでのGoogle検索数と価格推移を…

2018/5 第2週 米金利分析

データは11日引け値まで。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は前回記事を投稿した日(4/27)の水準。 短期中心に僅かに上昇。

2018/4 第4週 米金利分析

日本は連休ムードだけれど。データは27日引け値まで。また、一部データやグラフの見直しをしてみた。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は前回記事を投稿した日(4/23)の水準。 10Yは一時3%超え。

2018/4 第3週 日経IV分析

もうサボり癖について触れない。 データは24日引け値まで。 カーブ変化 OTMのIVをDelta毎に集計。5PはDeltaが5%となるPut、25CはDeltaが25%となるCall。つまり右に行く程高いストライクとなる。 米株は再度崩れてきたが、米金利上昇→USDJPY上昇で日経は多少…

2018/4 第3週 米金利分析

サボってたら10Y3%行きそうになってた(汗 データは4/23引け値まで。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は約1ヶ月前の水準。 10Yは一時2.99%まで上昇。

システムトレードにおいて気を付けていること

デリバ亡者です。私、名前こそデリバティブ全推しですが、取引手法としてはシステムトレードがほとんどです。最近は細々とした分析ばかり投稿していますが(しかも週次と言っておきながら隔週くらいで)、たまには自戒も込めて普段念頭に入れていることを記…

2018/4 第1週 日経IV分析

全然更新間隔が週次でない件。 カーブ変化 OTMのIVをDelta毎に集計。5PはDeltaが5%となるPut、25CはDeltaが25%となるCall。つまり右に行く程高いストライクとなる。 米中の貿易摩擦激化で再度IV上昇。

2018/4 第1週 米金利分析

最近肝心の米債をトレードしていないが… 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は約1ヶ月前の水準。 長期中心にやや低下傾向。

2018/3 第4週 米金利分析

しれっと3週目がスルーされている件に触れてはいけない。データは23日まで。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は約1ヶ月前の水準。 一か月前比で、長期中心に低下。

2018/3 第2週 日経IV分析

週次で日経IVの分析をすることにしてみた。データの取得元や細かい計算の話はこちらに書いてあるので参照いただきたい。 plnjpy.hatenablog.com カーブ変化 OTMのIVをDelta毎に集計。5PはDeltaが5%となるPut、25CはDeltaが25%となるCall。つまり右に行く程高…

2018/3 第2週 米金利分析

珍しくきちんと継続して更新できている。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は約1ヶ月前の水準。 10Y 3%届かず。

SQ前ってそこまで荒れるのか?検証してみた

今年も最初のメジャーSQが終わった。ニュース等で「SQ前は荒い値動きに注意」といった話を見聞きすることがあるかと思うが、実際どの程度荒れるのか過去データで検証した。 対象データ 銘柄:日経平均先物ラージ 期間:2007年~2017年(若干古いのはご容赦願…

日経オプションのIV分析始めました

東証の公表している日経オプション関連のデータがかなり溜まってきたので、分析するスプレッドシートを作ってみた。これも米金利同様に週次辺りで記事にしてみようか検討中。 データ取得元 基本的に使っているのはこのデータ。 www.jpx.co.jp ただ、これだと…

原油ETFを比較してみる

最近色々とETFの分析をしてみているので、まとめも兼ねて書いておく。 東証上場原油関連ETF概要 出来高は三段階評価。黒い星の数で多い程出来高も多い。 WTI原油価格連動型上場投信(1671) Yahooファイナンスリンク:WTI原油価格連動型上場投信【1671】:ET…

2018/3 第1週 米金利分析

最近これしか更新してない… 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は約1ヶ月前の水準。 10Y 3%届かず。

2018/2 第3週 米金利分析

今回からCBOEが発表している米10Y先物のVIX指数であるTYVIXも分析の対象に追加しました。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は約1ヶ月前の水準。 10Y 3%が視野に入ってきた。

【久々の更新】2018/2 第2週 米金利分析

…年始初投稿です。直近のダウ大幅下落で爆死→退場等ではなく、単純にサボりです。怠慢です。 流石に放置した期間が長かったこともあり、金利も大きく動きました。データは2/12引け値までです。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日…

2017最終週の相場概況

相場概況 年末恒例の閑散市場なので、気になった点だけ触れることに。

2017/12 第4週 米金利分析

え?またサボりかって?いやいやクリスマス前後は米国祝日でデータが増えないので、謎のタイミングでの更新に。データは火曜引け値まで。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は約1ヶ月前の水準。 超短期(1Y未満)より短期の先物…

2017/12/21 相場概況

相場概況 一旦欧州金利上昇の流れは落ち着いたが…

2017/12/20 相場概況

相場概況 欧州発の金利上昇の流れ継続。米10Yは2.5%に接近。

2017/12/19 相場概況

相場概況 長期中心に米金利が大きく上昇。10月につけた高値に急接近。

2017/12 第3週 米金利分析

データは月曜引け値まで。更新タイミングぐだぐだ。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り、横軸が満期までの日数。指定日は約1ヶ月前の水準。 短期中心の金利上昇。

2017/12/18 相場概況

相場概況 日経は再度23,000円トライ(これ書いてる時点で反落してるけど)。

2017/12/14 相場概況

相場概況 原油、綺麗に反発。FOMC翌日で各国中銀の政策発表日。

2017/12/13 相場概況

相場概況 FOMC前に発表された消費者物価指数にて、コア指数が予想対比で低調だったため、先物のショートカバーで米金利が急落。FOMCでは若干ハト派寄りの内容となり、更に金利低下となった。

2017/12/12 相場概況

相場概況 FOMC控え、米10Yが何度目か分からぬ2.4%へ(水色US10Y、橙US5Y、緑USDJPY)。